假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）

考试题库2022-08-02 15

问题假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。A.1000B.282.8C.3464.1D.12000

选项 A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000

答案 C

解析在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR ，并在基础上扩展到N天的VaR ，可用的扩展公式是：

故该组合的年VaR=1000×121/2=3464.1万美元。

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