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假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )
考试题库
2022-08-02
11
问题
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )万美元。A.1000B.282.8C.3464.1D.12000
选项
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
答案
C
解析
在实际中,大多数资产通常都有每天的报价或者结算价,可以据此来计算每日的VaR ,并在基础上扩展到N天的VaR ,可用的扩展公式是:
故该组合的年VaR=1000×121/2=3464.1万美元。
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