在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回

题库2022-08-02 58

问题在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归过程。（）

选项

答案错

解析在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归过程等。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717034.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)