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  3. 关于信用违约互换（CDS） ，正确的表述是（ ）A.CDS期限必须小于债券剩

关于信用违约互换（CDS） ，正确的表述是（ ）A.CDS期限必须小于债券剩

资格题库2022-08-02  35
问题 关于信用违约互换（CDS） ，正确的表述是（   ）A.CDS期限必须小于债券剩余期限B.信用风险发生时，持有 CDS 的投资人将亏损C.CDS 价格与利率风险正相关D.信用利差越高，CDS 价格越高
选项 A.CDS期限必须小于债券剩余期限
B.信用风险发生时，持有 CDS 的投资人将亏损
C.CDS 价格与利率风险正相关
D.信用利差越高，CDS 价格越高
答案 D
解析 A 项， CDS期限可以等于债券剩余期限；B项，当风险事件发生时， CDS 投资者将获得赔偿；C项， CDS价格与利率风险无关。D项，支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。
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