2. 从业资格
  3. 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品

国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品

资格题库2022-08-02  83
问题 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线。人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反。起波动幅度较大。4月的汇率是：1欧元=9.3950元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017欧元。6月底，企业收到德国的42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。假设人民币/欧元的即期汇率是0.1053，欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本（   ）万元人民币。A.6.2900B.6.3886C.6.3825D.6.4825
选项 A.6.2900
B.6.3886
C.6.3825
D.6.4825
答案 B
解析 汇率下降，低于执行价格时，企业不会执行手中的外汇期权，损失为全部权利金：
0.0017（欧元）× 9.3950×4×100万（人民币）=6.3886万元（人民币）。
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