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5月10日美国一家公司1个月后有一笔100 万EUR的应收款，6个月后有一笔10
5月10日美国一家公司1个月后有一笔100 万EUR的应收款，6个月后有一笔10
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2022-08-02
39
问题
5月10日美国一家公司1个月后有一笔100 万EUR的应收款，6个月后有一笔100万欧元的应付款。若该公司想通过掉期交易来固定成本，假设当时的即期汇率为：EUR/USD=1.3325/400，1个月远期升水为30-40，6个月的远期升水为110-160。其掉期成本是（ ）万美元。A.2.05B.0C.3D.1.05
选项
A.2.05
B.0
C.3
D.1.05
答案
A
解析
（1）若公司想以掉期交易固定成本，应卖出 1月期远期欧元，买入6月期远期欧元。（2）1月期的远期汇率为EUR/USD =1.3355/440；6月期远期汇率为EUR1=USD1.3435/560，所以，掉期成本为100万*（1.3355-1.3560）=-2.05万美元
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