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某投资者预测国债收益率曲线将向下变平,10年期与5年期的国债收益率差将收窄,适宜
某投资者预测国债收益率曲线将向下变平,10年期与5年期的国债收益率差将收窄,适宜
考试题库
2022-08-02
65
问题
某投资者预测国债收益率曲线将向下变平,10年期与5年期的国债收益率差将收窄,适宜的套利策略是( )。A.卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货B.卖出5年期国债期货,买入10年期国债期货C.卖出5年期国债期货,卖出10年期国债期货D.买入5年期国债期货,买入10年期国债期货
选项
A.卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货
B.卖出5年期国债期货,买入10年期国债期货
C.卖出5年期国债期货,卖出10年期国债期货
D.买入5年期国债期货,买入10年期国债期货
答案
B
解析
当收益率曲线斜率减少时,长期利率上涨幅度低于短期利率或长期利率下跌幅度高于短期利率,则可做多长期国债期货,做空短期国债期货,获得收益。
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