期现互转套利策略在操作上的限制是（）。A.股票现货头寸的买卖 B.股指现

练习题库2022-08-02 30

问题期现互转套利策略在操作上的限制是（）。A.股票现货头寸的买卖B.股指现货头寸的买卖C.股指期货的买卖D.现货头寸的买卖

选项 A.股票现货头寸的买卖
B.股指现货头寸的买卖
C.股指期货的买卖
D.现货头寸的买卖

答案 A

解析期现互转套利策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时，期现进行相互转换。这种策略的目的是使总收益除了原来复制指数的收益之外，也可以套取期货被低估的收益。这种策略仍随时持有多头头寸，只是持有的可能是期货，也可能是股票现货。期现互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。

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