期现互转套利策略执行的关键是（）。A.随时持有多头头寸 B.头寸转换方向

考试题库2022-08-02 54

问题期现互转套利策略执行的关键是（）。A.随时持有多头头寸B.头寸转换方向正确C.套取期货低估价格的报酬D.准确界定期货价格被低估的水平

选项 A.随时持有多头头寸
B.头寸转换方向正确
C.套取期货低估价格的报酬
D.准确界定期货价格被低估的水平

答案 D

解析期现互转套利策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时，期现进行相互转换。这种策略本身是被动的，只有低估现象出现时，才进行头寸转换。该策略执行的关键是准确界定期货价格被低估的水平。

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