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债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。A.(初始组合久期+期货久期)/
债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。A.(初始组合久期+期货久期)/
考试题库
2022-08-02
22
问题
债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。A.(初始组合久期+期货久期)/2B.(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/(期货市值+初始组合市值)C.(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/期货市值D.(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/初始组合市值
选项
A.(初始组合久期+期货久期)/2
B.(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/(期货市值+初始组合市值)
C.(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/期货市值
D.(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/初始组合市值
答案
D
解析
利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用,在进行债券组合管理时,通过直接买卖现券改变久期存在诸多弊端,包括流动性问题、不同债券信用状况的差异,而使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。
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期货投资分析
期货从业资格
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