2. 从业资格
  3. 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（ ）。A.（初始组合久期+期货久期）／

债券投资组合与国债期货的组合的久期为（ ）。A.（初始组合久期+期货久期）／

考试题库2022-08-02  57
问题 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（   ）。A.（初始组合久期+期货久期）／2B.（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）／（期货市值+初始组合市值）C.（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）／期货市值D.（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）／初始组合市值
选项 A.（初始组合久期+期货久期）／2
B.（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）／（期货市值+初始组合市值）
C.（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）／期货市值
D.（初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）／初始组合市值
答案 D
解析 利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用，在进行债券组合管理时，通过直接买卖现券改变久期存在诸多弊端，包括流动性问题、不同债券信用状况的差异，而使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。
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