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5月份,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消 费
5月份,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消 费
资格题库
2022-08-02
55
问题
5月份,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消 费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元,β值为 0.98,同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸,卖出价位为4632.8点,β值为1。据此回答以下两题。(1)该投资经理应该建仓( )手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。A.178B.153C.141D.120
选项
A.178
B.153
C.141
D.120
答案
C
解析
建仓股指期货需要对冲股票现货的风险,因此建仓数量N= 200000000 ×0.98/(4632.8 x300)≈141(手)。
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