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在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )
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2022-08-02
61
问题
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )。A.正相关关系B.负相关关系C.无相关关系D.不一定
选项
A.正相关关系
B.负相关关系
C.无相关关系
D.不一定
答案
A
解析
从BSM期权定价公式可以看出,在某一时点上,S、K、T都是确定不变的,只有σ是一个估计值,它可以来自于过去的统计,也可以来自于对未来的预期,而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同,因此是一个不易确定的风险项σ的大小直接影响到了最终价格的高低,即其他因素不变,标的资产波动率与期权价格正相关。
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