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假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波
资格题库
2022-08-02
15
问题
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应( )。A.买入1818份国债期货合约B.买入200份国债期货合约C.卖出1818份国债期货合约D.卖出200份国债期货合约
选项
A.买入1818份国债期货合约
B.买入200份国债期货合约
C.卖出1818份国债期货合约
D.卖出200份国债期货合约
答案
C
解析
希望将组合久调整为0,则对冲掉的久期为12.8,则对应卖出国债期货数量为:10亿元×12.8 /(110万元×6.4)=1818份。
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