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根据阿尔法策略示意图,回答以下三题。 以下关于阿尔法策略说法正确的是(
根据阿尔法策略示意图,回答以下三题。 以下关于阿尔法策略说法正确的是(
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2022-08-02
36
问题
根据阿尔法策略示意图,回答以下三题。
以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。查看材料A.可将股票组合的 β值调整为0B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险C.可以用股指期货对冲市场系统性风险D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
选项
A.可将股票组合的 β值调整为0
B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
答案
AC
解析
阿尔法策略的实现原理:首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合,然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资过程中一直保持为零,从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Aipha。
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