某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从

考试题库2022-08-02 47

问题某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。A.1000B.750C.625D.500

选项 A.1000
B.750
C.625
D.500

答案 D

解析在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR，并在基础上扩展到N天的VaR。根据扩展公式，可得：

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