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某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从
考试题库
2022-08-02
24
问题
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布,以此估计该资产组合4个交易日的VaR,得到( )万元。A.1000B.750C.625D.500
选项
A.1000
B.750
C.625
D.500
答案
D
解析
在实际中,大多数资产通常都有每天的报价或者结算价,可以据此来计算每日的VaR,并在基础上扩展到N天的VaR。根据扩展公式,可得:
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期货投资分析
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