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依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份
依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份
练习题库
2022-08-02
78
问题
依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为( )亿元。查看材料A.5.342B.4.432C.5.234D.4.123
选项
A.5.342
B.4.432
C.5.234
D.4.123
答案
C
解析
沪深300指数合约乘数为每点300元
期货市场盈利=(3500-2800)×300×(2×108/2800/300/10%)=5(亿元)
无风险收益为23400000=0.234(亿元)
故基金6个月后的到期收益=5+0.234=5.234亿元
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