假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元/吨，无风险利

最全题库2022-08-02 29

问题假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元/吨，无风险利率为6%，储存成本为3%，便利收益为1%，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。A.12420B.11690C.12310D.11653

选项 A.12420
B.11690
C.12310
D.11653

答案 D

解析商品往往存在储存成本和便利收益。设储存成本率为u（按连续复利），便利收益率为z（按连续复利）。商品期货的定价公式为：

。其中，St为现货价格，r表示无风险利率，T表示期货合约到期日，t表示建仓日期。则该期货合约的理论价格为：

。

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期货投资分析

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