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假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利
假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利
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2022-08-02
68
问题
假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利率为6%,储存成本为3%,便利收益为1%,根据持有成本理论,该期货合约理论价格为( )元/吨。A.12420B.11690C.12310D.11653
选项
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
答案
D
解析
商品往往存在储存成本和便利收益。设储存成本率为u(按连续复利),便利收益率为z(按连续复利)。商品期货的定价公式为:
。其中,St为现货价格,r表示无风险利率,T表示期货合约到期日,t表示建仓日期。则该期货合约的理论价格为:
。
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