6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无

练习题库2022-08-02 10

问题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（）元。A.2.99B.3.63C.4.06D.3.76

选项 A.2.99
B.3.63
C.4.06
D.3.76

答案 D

解析根据期权平价公式

，可得该欧式看跌期权价格

=5-50+50×e-5%/2=3.76（元）。

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