首页
登录
从业资格
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。A.修正久期 B.资产组合未
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。A.修正久期 B.资产组合未
考试题库
2022-08-02
63
问题
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度
选项
A.修正久期
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.置信水平
D.时间长度
答案
BCD
解析
在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中,△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716518.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
情感领域的教学目标包括())。A.接受 B.反应 C.形成价值观念 D.组
学校情境中的成就动机主要由三个方面的内驱力组成,即()。A.强化的内驱力
就有效的操作技能而言,模仿需要以()为基础。
()策略是一种将新学材料与头脑中己冇知识联系起来从而增加新信息意义的深层加工策略
“环境决定论”完全否定了( )。A、 遗传的作用 B、 教育的价值 C、 家
班主任要统一各方面的__________,同家庭与社会密切配合。
体育方面的球类、体操、田径属于( )。A、识记技能 B、心智技能
主张教育应以社会为本,依照社会需要来确定教育目的的教育家有( )A、孔德
提出需要层次的心理学学是( )A、桑代克 B、奥苏伯尔 C、马
人的身心发展包括生理和心理两个方面的发展,其中,心理的发展主要指认识与{pz_填
随机试题
[originaltext]M:I’msorryI’mlate,Rose.W:That’sallright,Vic.Myhousei
关于生产安全事故的报告和处理,下列说法中正确的有()。A.单位负责人应当于2小
药材海金沙的颜色是A.乳白色 B.深蓝色 C.棕黄色 D.灰褐色 E.红
片剂含量均匀度检查,除另有规定外,应取供试品A:5片 B:6片 C:10片
下列描述不正确的是A.死因别死亡率表示在某一时期内,人群中因某病而死亡的频率
(2012年真题)某有限责任公司董事会由11名董事组成。2010年8月
银行承兑汇票的承兑银行,应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
储罐焊缝外观质量检查要求包括( )。 A.焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣
高血压伴有低血钾首先考虑是A:主动脉狭窄 B:原发性醛固酮增多症 C:嗜铬细
施工进度计划的调整应包括的内容有( )。A.施工组织设计的调整 B.工作关系
最新回复
(
0
)