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国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为( )。A.若到期收
国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为( )。A.若到期收
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2022-08-02
32
问题
国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为( )。A.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅B.若到期收益率下跌1%,X的跌幅小于Y的涨幅C.若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅D.若到期收益率上涨1%,X的跌幅大于Y的涨幅
选项
A.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅
B.若到期收益率下跌1%,X的跌幅小于Y的涨幅
C.若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅
D.若到期收益率上涨1%,X的跌幅大于Y的涨幅
答案
C
解析
凸性描述了价格-收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系。在收益率增加相同单位时,凸性大的债券价格减少幅度较小;在收益率减少相同单位时,凸性大的债券价格增加幅度较大。
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