首页
登录
从业资格
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
最全题库
2022-08-02
60
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。表 资产信息表
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:?=ρ×(r1-r0)=0.73×(0.041-0.04)=0.00073。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716485.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
简述学习策略训练的基本原则。
学生的学习内容有()。A.知识、技能的掌握 B.学习策略的掌握 C.潜意
合作学习体现了资源管理学习策略中的(!)。A.时间管理策略 B.学习环境管
对有效完成任务所需的技能、策略及其来源的意识称为( ) A、元认知能力 B、
()指按照材料的特征或类別进行整理、归类组织的方法,又叫群集策略。
丹瑟洛将学习策略分为具有相互联系的两大类,这两大类是( )A、宏观策略和微
问题解决的系列搜索策略也称( )A、启发式 B、搜索式 C、算
学习策略是学习者为了提高学习效果和效率,有目的、有意识地制定的有关学习过程的(
美国心理学家布鲁纳认为学习的实质在于( )。A、构造一种完形 B、主
课程目标的依据主要有()三个方面。 A.对学生的研究B.对教师的研究 C
随机试题
Whenaskedwhy,ForrestGump’sansweris:nowthatIhavegoneenoughfar,Idid
TheconclusionofanewstudybysociologistsfromtheUniversityofToronto
[originaltext]W:Ican’tgetoverthewayyoutreatedmeatourowndinnertabl
Walkingthroughthewoodsalonecanbeafrighteningprospectforakid,but
Hewaschargedwithcausingdeathby______driving.A、venturesomeB、daringC、ras
痰的性状与其对应疾病的概述,不正确的是( )。A.果酱样痰——肺吸虫病 B.
菌痢的确诊依据是A、粪培养阳性 B、粪检有巨噬细胞 C、粪便免疫学检查抗原阳
A.纤维蛋白肽A测定 B.骨髓细胞学检查 C.血小板抗体PAIgG检测 D
评价水体富营养化的指标是()。 AP/H指数 BCFU CBIP
女,28岁,右下腹痛、腹泻伴关节酸痛,低热半年。查体:心肺正常,腹软,右下腹触及
最新回复
(
0
)