首页
登录
从业资格
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
最全题库
2022-08-02
63
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。表 资产信息表
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:?=ρ×(r1-r0)=0.73×(0.041-0.04)=0.00073。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716485.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
简述学习策略训练的基本原则。
学生的学习内容有()。A.知识、技能的掌握 B.学习策略的掌握 C.潜意
合作学习体现了资源管理学习策略中的(!)。A.时间管理策略 B.学习环境管
对有效完成任务所需的技能、策略及其来源的意识称为( ) A、元认知能力 B、
()指按照材料的特征或类別进行整理、归类组织的方法,又叫群集策略。
丹瑟洛将学习策略分为具有相互联系的两大类,这两大类是( )A、宏观策略和微
问题解决的系列搜索策略也称( )A、启发式 B、搜索式 C、算
学习策略是学习者为了提高学习效果和效率,有目的、有意识地制定的有关学习过程的(
美国心理学家布鲁纳认为学习的实质在于( )。A、构造一种完形 B、主
课程目标的依据主要有()三个方面。 A.对学生的研究B.对教师的研究 C
随机试题
PurpleCloudMountain,whosenamecomesfromtherainbowsfrequentlyappear
AdamRappoporthasthesamefamiliaritywithakeyboardaswellasthetouch-ton
甲乙双方在电子商务交易过程中,甲方能通过CA获取______。A.CA私钥 B
病理性多尿常因肾小管________________和_____________
治疗面瘫应选用哪些经脉为主A、手足阳明、手足太阳 B、手足阳明、手足少阳 C
在我国,()从事期货交易限于从事套期保值业务。A、国有企业 B、国有控股企业
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
实习护士小王为一位手术后伴高热的患者做口腔护理,操作前向患者解释说“马先生,您好
进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%)
工程项目进度管理的工作内容主要有()。A.资源需求分析 B.工作时间估算
最新回复
(
0
)