假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的

资格题库2022-08-02  38

问题 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为(  )美元1股。A.5.92B.5.95C.5096D.5097

选项 A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097

答案 A

解析 已知:S=50美元/股;K=50美元/股;T=1年;r=0.12;σ=0.1。则:故有:N(d1)=0.8944,N(d2)=0.8749。则欧式看涨期权的理论价格为:C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1≈5.92(美元/股)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716483.html

最新回复(0)