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假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的
资格题库
2022-08-02
71
问题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元1股。A.5.92B.5.95C.5096D.5097
选项
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
答案
A
解析
已知:S=50美元/股;K=50美元/股;T=1年;r=0.12;σ=0.1。则:
故有:N(d1)=0.8944,N(d2)=0.8749。则欧式看涨期权的理论价格为:C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1≈5.92(美元/股)。
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