假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的

资格题库2022-08-02 67

问题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元1股。A.5.92B.5.95C.5096D.5097

选项 A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097

答案 A

解析已知：S＝50美元/股；K＝50美元/股；T＝1年；r＝0.12；σ＝0.1。则：

故有：N（d1）＝0.8944，N（d2）＝0.8749。则欧式看涨期权的理论价格为：C＝50×0.8944－50×0.8749e－0.12×1≈5.92（美元/股）。

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