假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的

题库2022-08-02  24

问题 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为(  )美元1股。A.0.26B.0.27C.0.28D.0.29

选项 A.0.26
B.0.27
C.0.28
D.0.29

答案 B

解析 将(1)得出的数据代入欧式看跌期权定价公式,得欧式看跌期权理论价格为:P=50×(1-0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)≈0.27(美元/股)。
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