假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的

题库2022-08-02 51

问题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（　　）美元1股。A.0.26B.0.27C.0.28D.0.29

选项 A.0.26
B.0.27
C.0.28
D.0.29

答案 B

解析将（1）得出的数据代入欧式看跌期权定价公式，得欧式看跌期权理论价格为：P＝50×（1－0.8749）e－0.12×1－50×（1－0.8944）≈0.27（美元/股）。

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