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  3. 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息

某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息

admin2022-08-02  28
问题 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，据此回答下列两题（精确到小数点后两位）。该国债的远期价格为（　　）元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51
选项 A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
答案 A
解析 该国债在270天内付息的现值为：Ct＝3×e－8%×（122/365）≈2.92（元），则该国债的远期理论价格为：Ft＝（St－Ct）×er（T－t）＝（99.35－2.92）×e8%×（270/365）≈102.31（元）。
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