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某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息
admin
2022-08-02
36
问题
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题(精确到小数点后两位)。该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51
选项
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
答案
A
解析
该国债在270天内付息的现值为:Ct=3×e-8%×(122/365)≈2.92(元),则该国债的远期理论价格为:Ft=(St-Ct)×er(T-t)=(99.35-2.92)×e8%×(270/365)≈102.31(元)。
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