2. 从业资格
  3. 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（　　）。A.两者的风险因素

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（　　）。A.两者的风险因素

最全题库2022-08-02  37
问题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（　　）。A.两者的风险因素都为标的价格变化B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D.看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值
选项 A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值
答案 A
解析 A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化；BD两项，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（－1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大，看跌平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5。
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