首页
登录
从业资格
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有( )。A.两者的风险因素
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有( )。A.两者的风险因素
最全题库
2022-08-02
49
问题
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有( )。A.两者的风险因素都为标的价格变化B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D.看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值
选项
A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值
答案
A
解析
A项,Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,两者的风险因素都为标的资产价格变化;BD两项,看涨期权的Delta∈(0,1),看跌期权的Delta∈(-1,0),而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;C项,期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大,看跌平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716457.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
早期失去父母的爱,从小受溺爱而缺乏惩戒或受到不一致的惩戒,此类因素容易导致学生产
影响学习迀移的主要因素有相似性、原有认知结构和()
简述教学中影响迁移的主要因素。
影响臼我效能感形成的最主要因素是个体自身行为的(),同时,归因方式也影响到自我效
构成学生思想品德的因素包括( )。A、 知 B、 情 C、 意 D、 行
人的身心发展的源泉和动力在于( )。A、 遗传因素 B、 环境因素 C、 教
遗传素质是人身心发展的( )。A、决定因素 B、物质前提 C、
如果个体对成功或失败作任务难度归因,那么从归因因素角度讲,这种归因属于( )A
“近朱者赤,近墨者黑”反映了( )因素对人发展的影响。A、教育 B、
影响个体从众的因素主要有( )。A、群体个数 B、群体凝聚力和群体吸
随机试题
Weallhaveregrets,butnewresearchsuggeststhemostcommonregretamong
[originaltext]W:Howdidyoudoontheexam?M:Ididn’tdowell.Ibarelypass
[originaltext]Mathewlivedinabigcity,andalwayshadhishaircutbyth
[originaltext]M:It’stwoo’clocknow,WhenwillthetrainleaveforShanghai?
[originaltext]IfanewideainAmericabecomesalaw,peoplewhosufferfrom
蜜蜂蛰伤后,可用下列哪种液体涂擦A.3%氨水 B.0.5%碘伏 C.75%乙
A.沸腾制粒法 B.流延法 C.滴制法 D.热融法 E.研和法制备滴丸可
商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力称为商业银行的
风寒闭肺作喘的主要症状是A.喘咳气涌,胸部胀痛,痰黏色黄,脉滑数 B.喘咳气逆
甲有限责任公司董事陈某拟出售一辆轿车给本公司,公司章程对董事、高级管理人员与本公
最新回复
(
0
)