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A企业为美国一家进出口公司,2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单,
A企业为美国一家进出口公司,2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单,
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2022-08-02
37
问题
A企业为美国一家进出口公司,2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单,约定在三个月后收取对方90万欧元的贸易货款。当时欧元兑美元汇率为1.1306。随着英国脱欧事件发展的影响,使得欧元面临贬值预期。A企业选择了欧元兑美元汇率期权作为风险管理的工具,用以规避欧元兑美元汇率风险。经过分析,A企业选择买入7手执行汇率1.1300的欧元兑美元看跌期权,付出的权利金为11550美元,留有风险敞口25000欧元。到6月份若欧元兑美元汇率贬值至1.1036,那么与没有买入该期权相比,A企业收入增加了( )。A.11550美元B.21100美元C.22100美元D.23100美元
选项
A.11550美元
B.21100美元
C.22100美元
D.23100美元
答案
A
解析
到6月份若欧元兑美元汇率贬值至1.1036,那么A企业到期完全可以执行期权,以欧元兑美元为1.1300的汇率卖出875000欧元,收到1.1300×875000=988750(美元)。如果没有买入该期权,则A企业卖出875000欧元的收入为1.1036×875000=965650(美元),A企业会减少23100美元的收入。又买入该期权的成本是11550美元,因此最终A企业收入增加了23100-11550=11550(美元)。
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