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下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是( )。A.最大资产回撤是测试量化交
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2022-08-02
79
问题
下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是( )。A.最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标B.同样的收益风险比,模型的使用风险是相同的C.一般认为,交易模型的收益风险比在2:1以上时,盈利才是比较有把握的D.仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣
选项
A.最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标
B.同样的收益风险比,模型的使用风险是相同的
C.一般认为,交易模型的收益风险比在2:1以上时,盈利才是比较有把握的
D.仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣
答案
D
解析
A项,收益风险比是测试量化交易模型优劣的最重要的指标。B项,并不是同样的收益风险比,模型的使用风险就是相同的,因为交易结果还取决于不同的资金管理策略。C项,一般认为,交易模型的收益风险比在3:1以上时,盈利才是比较有把握的,收益风险比在4:1或5:1时,结果则更好。
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