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在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率( )。A.不变 B.
在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率( )。A.不变 B.
题库
2022-08-02
45
问题
在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率( )。A.不变B.越高C.越低D.不确定
选项
A.不变
B.越高
C.越低
D.不确定
答案
B
解析
夏普比率的公式为S=(R-r)/σ,其中,R是投资的回报期望值(平均回报率);r是无风险投资的回报率(可理解为同期银行存款利率);σ是回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)。在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,回报率的标准方差σ越小,其夏普比率越高。
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