在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（　　）。A.不变 B.

题库2022-08-02 40

问题在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（　　）。A.不变B.越高C.越低D.不确定

选项 A.不变
B.越高
C.越低
D.不确定

答案 B

解析夏普比率的公式为S＝（R－r）/σ，其中，R是投资的回报期望值（平均回报率）；r是无风险投资的回报率（可理解为同期银行存款利率）；σ是回报率的标准方差（衡量波动性的最常用统计指标）。在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，回报率的标准方差σ越小，其夏普比率越高。

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