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下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是( )。A.年化收益率
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2022-08-02
82
问题
下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是( )。A.年化收益率B.夏普比率C.交易胜率D.最大资产回撤率
选项
A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大资产回撤率
答案
D
解析
运用最大资产回撤指标,能够衡量模型在一段较长时间内可能面临的最大亏损。最大资产回撤,是指模型在选定的测试时间段内,在任一历史时点的资产最高值,与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况,它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。最大资产回撤可以用最大资产回撤率表示。最大资产回撤率=(前期最高点-创新高前的最低点)/前期最高点。
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