2. 从业资格
  3. 下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（　　）。A.年化收益率

下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（　　）。A.年化收益率

免费题库2022-08-02  63
问题 下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（　　）。A.年化收益率B.夏普比率C.交易胜率D.最大资产回撤率
选项 A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大资产回撤率
答案 D
解析 运用最大资产回撤指标，能够衡量模型在一段较长时间内可能面临的最大亏损。最大资产回撤，是指模型在选定的测试时间段内，在任一历史时点的资产最高值，与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况，它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。最大资产回撤可以用最大资产回撤率表示。最大资产回撤率＝（前期最高点－创新高前的最低点）/前期最高点。
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