TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。（　　）

考试题库2022-08-02 7

问题 TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。（　　）

选项

答案对

解析 GARCH模型的一个简单的延伸就是GJR模型或者TGARCH模型，它是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I：在前期收益率为负的情形下，当期的I值取1；在前期收益率非负的情形下，当期的I值取0。

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