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金融资产收益率时间序列一般具有( )和波动率聚集的特点。A.尖峰 B.平峰
金融资产收益率时间序列一般具有( )和波动率聚集的特点。A.尖峰 B.平峰
题库
2022-08-02
71
问题
金融资产收益率时间序列一般具有( )和波动率聚集的特点。A.尖峰B.平峰C.厚尾D.薄尾
选项
A.尖峰
B.平峰
C.厚尾
D.薄尾
答案
AC
解析
在金融市场中,波动率通常用资产收益率的条件方差来衡量,条件方差越大,意味着风险越高。金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。
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