2. 从业资格
  3. 以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（　　）。A.尖峰厚尾 B.波动率聚集

以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（　　）。A.尖峰厚尾 B.波动率聚集

免费题库2022-08-02  42
问题 以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（　　）。A.尖峰厚尾B.波动率聚集C.波动率具有明显的杠杆效应D.利用序列自身的历史数据来预测未来
选项 A.尖峰厚尾
B.波动率聚集
C.波动率具有明显的杠杆效应
D.利用序列自身的历史数据来预测未来
答案 D
解析 金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。另外，金融资产的波动率具有明显的杠杆效应（或非对称性） ，即正的与负的收益率对未来波动率的影响不对称， 一般而言，同等程度收益率变动，负的收益率比正的收益率对资产价格的波动的影响更大。D项是ARMA模型的优点。
考点：GARCH类模型
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