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以下不是金融资产收益率时间序列特征的是( )。A.尖峰厚尾 B.波动率聚集
以下不是金融资产收益率时间序列特征的是( )。A.尖峰厚尾 B.波动率聚集
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2022-08-02
38
问题
以下不是金融资产收益率时间序列特征的是( )。A.尖峰厚尾B.波动率聚集C.波动率具有明显的杠杆效应D.利用序列自身的历史数据来预测未来
选项
A.尖峰厚尾
B.波动率聚集
C.波动率具有明显的杠杆效应
D.利用序列自身的历史数据来预测未来
答案
D
解析
金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。另外,金融资产的波动率具有明显的杠杆效应(或非对称性) ,即正的与负的收益率对未来波动率的影响不对称, 一般而言,同等程度收益率变动,负的收益率比正的收益率对资产价格的波动的影响更大。D项是ARMA模型的优点。
考点:GARCH类模型
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