2. 从业资格
  3. 以下关于希腊字母说法正确的是（　　）。A.Theta值通常为负 B.Rho随期

以下关于希腊字母说法正确的是（　　）。A.Theta值通常为负 B.Rho随期

题库2022-08-02  28
问题 以下关于希腊字母说法正确的是（　　）。A.Theta值通常为负B.Rho随期权到期趋近于无穷大C.Rho随期权的到期逐渐变为0D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
选项 A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
答案 AC
解析 A项，Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
BC两项，Rho用来度量期权价格对利率变动的敏感性。Rho随着期权到期，单调收敛到0，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大，实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
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