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以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期
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2022-08-02
17
问题
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负B.Rho随期权到期趋近于无穷大C.Rho随期权的到期逐渐变为0D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
选项
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
答案
AC
解析
A项,Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
BC两项,Rho用来度量期权价格对利率变动的敏感性。Rho随着期权到期,单调收敛到0,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
D项,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大,实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
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