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  3. B-S-M定价模型的基本假设包括（　　）。A.标的资产价格是连续变动的 B.标

B-S-M定价模型的基本假设包括（　　）。A.标的资产价格是连续变动的 B.标

admin2022-08-02  53
问题 B-S-M定价模型的基本假设包括（　　）。A.标的资产价格是连续变动的B.标的资产的价格波动率为常数C.无套利市场D.标的资产价格服从几何布朗运动
选项 A.标的资产价格是连续变动的
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产价格服从几何布朗运动
答案 ABCD
解析 B–S-M定价模型的六个基本假设：
1．标的资产价格服从几何布朗运动；
2．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；
3．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；
4．标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；
5．标的资产的价格波动率为常数；
6．无套利市场。
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