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B-S-M定价模型的基本假设包括( )。A.标的资产价格是连续变动的 B.标
B-S-M定价模型的基本假设包括( )。A.标的资产价格是连续变动的 B.标
admin
2022-08-02
74
问题
B-S-M定价模型的基本假设包括( )。A.标的资产价格是连续变动的B.标的资产的价格波动率为常数C.无套利市场D.标的资产价格服从几何布朗运动
选项
A.标的资产价格是连续变动的
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产价格服从几何布朗运动
答案
ABCD
解析
B–S-M定价模型的六个基本假设:
1.标的资产价格服从几何布朗运动;
2.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;
3.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;
4.标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;
5.标的资产的价格波动率为常数;
6.无套利市场。
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