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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下
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2022-08-02
51
问题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33
选项
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
答案
A
解析
在支付连续红利率的情况如下,远期价格定价公式为:
将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:
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