对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（

资格题库2022-08-02 103

问题对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　）

选项

答案对

解析对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格>行权价）Delta收敛于1；平价期权（标的价格=行权价）Delta收敛于0.5；虚值期权（标的价格＜行权价）Delta收敛于0。

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