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近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资
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2022-08-02
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问题
近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,则该投资策略带来的价值变动是( )。
A.5.77B.5C.6.23D.4.52
选项
A.5.77
B.5
C.6.23
D.4.52
答案
A
解析
Vega值=2×14.43=28.86,则△=Vega×(40%-20%)≈5.77。
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