2. 从业资格
  3. Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法

免费题库2022-08-02  85
问题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（　　）。A.看涨期权的Delta∈（0，1）B.看跌期权的Delta∈（-1，0）C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
选项 A.看涨期权的Delta∈（0，1）
B.看跌期权的Delta∈（-1，0）
C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
答案 D
解析 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大后趋于1，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716023.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)