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关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,
资格题库
2022-08-02
29
问题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减
选项
A.Delta的取值范围为(-1,1)
B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近,Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
D
解析
D项说法错误,Rho随标的证券价格单调递增。
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