假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算

考试题库2022-08-02  38

问题 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当(  )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

选项

答案 A

解析 无套利模型:,假设 F0> S0erT,则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产,同时持有1单位标的资产的期货空头。故A项说法正确
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