假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算

考试题库2022-08-02 103

问题假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

选项

答案 A

解析无套利模型：

，假设 F0> S0erT，则市场参与者愿意借入S0现金买入1单位标的资产，同时持有1单位标的资产的期货空头。故A项说法正确

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期货投资分析

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