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运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
题库
2022-08-02
27
问题
运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
选项
答案
错
解析
当使用解析法计算VaR遇到困难时,可以运用模拟法。模拟法的关键在于,模拟出风险因子的各个情景。模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
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