下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示(  )。 图 

考试题库2022-08-02  37

问题 下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示(  )。图 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%C.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是α%D.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是1-α%

选项 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是1-α%

答案 AC

解析 钟形曲线是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。由此可以看出,VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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