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下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。 图
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考试题库
2022-08-02
70
问题
下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。图 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%C.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是α%D.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是1-α%
选项
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化不超过-VaR的概率是1-α%
答案
AC
解析
钟形曲线是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。由此可以看出,VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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