2. 从业资格
  3. 下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图　

下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图　

考试题库2022-08-02  39
问题 下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。图　资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%B.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是α%C.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是α%D.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是1－α%
选项 A.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%
B.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是1－α%
答案 AC
解析 钟形曲线是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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