在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（　　）。A.有95%的把握认为最大损失不

练习题库2022-08-02 30

问题在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（　　）。A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

选项 A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

答案 AD

解析在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。计算VaR的目的在于，明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/715966.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)