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在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A.有95%的把握认为最大损失不
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A.有95%的把握认为最大损失不
练习题库
2022-08-02
72
问题
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
选项
A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
答案
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解析
在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)可能的最大损失。计算VaR的目的在于,明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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