2. 从业资格
  3. 某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平，而

某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平，而

免费题库2022-08-02  47
问题 某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平，而3个月前，该投资银行作为债券承销商买入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z，信用级别分别是BBB级、BB级和CC级，期限分别为4年、5年和7年，总规模是12.8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升，该投资银行发起了合成CDO项目。下列关于CDO总规模的设定哪项是合理的？（　　）A.10亿美元B.13亿美元C.16亿美元D.18亿美元
选项 A.10亿美元
B.13亿美元
C.16亿美元
D.18亿美元
答案 A
解析 CDO的总规模要以基础资产池的总规模为限。在案例中，投资银行所持有的公司债券规模为12.8亿美元，所以以此为基础资产而发行CDO时，CDO的面值不能超过12.8亿美元，因此只有10亿美元的规模是合理的。
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