2. 从业资格
  3. 在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（　　）

在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（　　）

考试题库2022-08-02  38
问题 在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（　　）
选项
答案 错
解析 多资产期权的典型代表包括交换期权、最优（最差）期权、二元期权、比值期权、彩虹期权等。其中，比值期权也叫比例期权，其收益函数取决于两个标的资产的价格的比值。例如，某个比值期权挂钩的是上海期货交易所铜期货与铝期货的价格的比值，如果到期时该比值超过了既定的行权价格，该期权就为其持有者带来一定的收益。由此可以推断，铜与铝之间的价格及相关性会成为该期权价格的主要影响因素。
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