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关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是( )。A.金融债利率风险上的期限
关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是( )。A.金融债利率风险上的期限
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2022-08-02
73
问题
关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是( )。A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
选项
A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲
B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
答案
ABD
解析
C项,利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较差,主要原因是信用债的价值由利率和信用利差构成,而信用利差和国债收益率的相关性较低。信用利差是信用债券的重要收益来源,这部分风险和利率风险的表现不一定一致,因此,使用国债期货不能解决信用债中的信用风险部分,造成套期保值效果比较差。
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