假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预计未来利率下降,因此通过购买200

资格题库2022-08-02  39

问题 假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预计未来利率下降,因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期,该国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后该债券组合的久期为多少?(  )A.7B.6C.5D.4

选项 A.7
B.6
C.5
D.4

答案 A

解析 购买的国债期货不记入组合的市值,根据计算公式,可得:调整后组合久期=[100000万×6+(200×105)万×4.8]/100000万≈7。
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