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下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是( )。A.年化收益
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admin
2022-08-02
29
问题
下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是( )。A.年化收益率B.夏普比率C.交易胜率D.最大资产回撤
选项
A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大资产回撤
答案
D
解析
最大资产回撤,是指模型在选定的测试时间段内,在任一历史时点的资产最高值, 与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。运用最大资产回撤指标,能够衡量模型在一段较段时间内可能面临的最大亏损。
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