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某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为:收益=面值×[80%+1
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为:收益=面值×[80%+1
admin
2022-08-02
28
问题
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为:收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]则该产品嵌入了( )。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权
选项
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
答案
B
解析
产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max(0,-指数收益率)这一项。只有在股指下跌时,期权到期时的价值才大于0,所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。
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