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  3. 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产

计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产

最全题库2022-08-02  37
问题 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（　　）。A.时间长度B.价值的未来随机变动C.置信水平D.未来价值变动的分布特征
选项 A.时间长度
B.价值的未来随机变动
C.置信水平
D.未来价值变动的分布特征
答案 D
解析 在风险度量的在险价值计算中，其中， △Π 表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。
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