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下列属于极端情景的是( )。A.相关关系走向极端 B.历史上曾经发生过的重大
下列属于极端情景的是( )。A.相关关系走向极端 B.历史上曾经发生过的重大
考试题库
2022-08-02
69
问题
下列属于极端情景的是( )。A.相关关系走向极端B.历史上曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破
选项
A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破
答案
ABCD
解析
极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设或模型参数不再适用,市场价格巨幅波动,原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1,或外部环境发生重大变化等情景。
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